Bonjour

Le Commitment of Traders (COT) est un rapport publié chaque vendredi par la CFTC (régulateur américain des marchés à terme). Il montre comment les gros acteurs du marché sont positionnés sur chaque actif au mardi précédent.

Trois catégories de traders : les Non-Commercial (hedge funds, gros spéculateurs — ce qui nous intéresse le plus), les Commercial (producteurs/utilisateurs qui se couvrent), et les Non-Reportable (petits traders).

Comment l'utiliser : un Net Position extrême (proche de 0% ou 100% sur 52 semaines) signale souvent un positionnement "crowded" — beaucoup de monde du même côté, ce qui augmente le risque de retournement violent si ces acteurs doivent dénouer leurs positions.

GEX (Gamma Exposure) mesure combien les market makers (dealers) doivent acheter/vendre l'actif sous-jacent quand le prix bouge, pour rester neutres sur leurs positions d'options.

GEX positif → les dealers achètent les baisses et vendent les hausses → le marché est amorti, range-bound, faible volatilité.

GEX négatif → les dealers vendent les baisses et achètent les hausses → le marché est amplifié, les mouvements peuvent s'accélérer dans les deux sens (effet cascade).

Gamma Flip est le niveau de prix où le régime bascule entre positif et négatif — un pivot technique majeur à surveiller.

DEX (Delta Exposure) indique le flux directionnel net que les dealers doivent couvrir — un DEX très négatif signifie une pression vendeuse structurelle des dealers.

Score directionnel & flux mécanique : la jauge (BEARISH/NEUTRE/BULLISH) résume le DEX normalisé par l'open interest total — un score proche de ±10 indique un flux dealer très marqué. La barre de flux montre la même information visuellement : vers la gauche = les dealers doivent vendre du spot pour rester couverts, vers la droite = ils doivent acheter. Ce n'est pas une prédiction de direction de marché, mais une mesure du flux mécanique structurel actuel.

Volatility Risk Premium (VRP) : différence entre la volatilité implicite ATM (anticipée par les options) et la volatilité réalisée sur 30 jours. VRP positif → "VOL CHÈRE" (les options sont chères par rapport au mouvement réel, acheter de la vol est risqué). VRP négatif → "VOL BRADÉE" (les options sont bon marché par rapport au mouvement réel — acheter de la vol peut être intéressant, mais peut aussi signaler un marché complaisant). Le calcul de la vol réalisée nécessite 30 jours d'historique accumulé par ce serveur — affiche "en cours de constitution" au début.

OI Accumulation / Liquidation : compare l'open interest actuel par strike à celui du dernier refresh. Les accumulations (OI qui monte) montrent où de nouvelles positions s'ouvrent — souvent des niveaux que le marché surveille. Les liquidations (OI qui baisse) montrent où des positions se ferment, parfois après qu'un niveau a été atteint ou invalidé.

Le rapport COT n'existe pas pour les actions individuelles — la CFTC ne couvre que les futures (indices, devises, matières premières, crypto). À la place, cet onglet combine :

GEX / DEX / VRP / OI : exactement le même moteur que l'onglet précédent, calculé depuis les chaînes d'options CBOE gratuites pour chaque action.

Fondamentaux : market cap, secteur/industrie, beta (sensibilité au marché), note et target des analystes — via Yahoo Finance et stockanalysis.com (gratuit, sans clé).

Earnings move implicite : le mouvement de prix (%) que le marché des options anticipe pour le prochain earnings, dérivé de l'IV ATM de l'expiry juste après la date de publication.

Short interest : pourcentage du flottant à découvert et short ratio (jours pour couvrir au volume moyen) — un short interest élevé peut amplifier un short squeeze si le titre monte.

Insider transactions : les 3 dernières transactions Form 4 (achats/ventes des dirigeants) via SEC EDGAR — un signal d'alignement (ou non) entre les dirigeants et les actionnaires.

Ce filtre applique concrètement les indicateurs enseignés dans Yuka Académie (module « Les indicateurs pour choisir une action ») sur les actions suivies par le cockpit.

Réglez les curseurs pour ne garder que les actions qui correspondent à vos critères : valorisation (PER), rentabilité (ROE), rendement du dividende, secteur, taille (capitalisation).

Ce screener est un outil de première sélection, pas un conseil d'investissement — il t'aide à filtrer rapidement, pas à décider. Croise toujours plusieurs angles avant toute décision.

Cet onglet suit les résultats trimestriels (earnings) des actions de l'onglet Actions, triés par date de publication à venir (vue calendrier).

Historique : BPA réel vs consensus analystes et % de surprise, sur ~1 an (source Nasdaq, gratuit). L'historique s'enrichit à chaque nouveau trimestre publié.

Track record : combien de fois l'action a battu le consensus sur les derniers trimestres, et la surprise moyenne — une base statistique réelle plutôt qu'une probabilité inventée.

Estimations futures : consensus BPA + fourchette haute/basse et nombre d'analystes pour les prochains trimestres.

Actualités : les news récentes propres à chaque action (source Yahoo Finance).

Suivi temps réel du bot : chaque EA attaché publie son état toutes les 15 secondes (position, P&L flottant en $ et en R, filtres, niveaux Donchian) et logge chaque clôture avec le R réel calculé sur le risque initial mémorisé à l'entrée — y compris quand la clôture vient du broker (SL trailing touché).

Rappel du design : win rate attendu 35-45%, les gains viennent de quelques gros trends (2-5R+). Une série de petites pertes est normale — juge le bot sur son expectancy et son profit factor, pas sur le dernier trade.

Liquidité nette = Bilan Fed − Reverse Repo − Compte du Trésor (TGA). C'est l'argent réellement disponible dans le système financier — une des corrélations les plus fortes avec le S&P 500 depuis 2020 : liquidité qui monte = vent dans le dos des indices, liquidité qui se contracte = chaque rallye est suspect.

Les taux pilotent le reste : taux réels 10 ans en baisse = carburant pour l'OR ; spread 2s/10s négatif = courbe inversée (signal récession historique) ; sa re-pentification rapide après inversion est souvent le vrai signal de danger. Sources : NY Fed, US Treasury et FRED (officielles, gratuites).

L'indice CNN agrège 7 indicateurs de marché (momentum, breadth, put/call, VIX, junk bonds, valeurs refuge...) en un score 0-100. Lecture contrarian : la peur extrême (<25) marque souvent les zones d'achat, l'avidité extrême (>75) les zones de distribution.

Pour ton trading en cassure : une cassure haussière quand tout le monde est déjà euphorique a statistiquement moins de carburant qu'une cassure dans le scepticisme général — le sentiment te dit qui reste à convaincre.

Le ratio VIX3M/VIX (structure à terme) est le signal le plus fiable du complexe : au-dessus de 1.05 = contango normal, marché serein. Sous 0.97 = backwardation = le stress immédiat dépasse le stress futur — historiquement le marqueur des vraies tempêtes, pas des simples secousses.

Le MOVE (volatilité obligataire) précède souvent les tensions actions : quand le marché des taux s'agite avant les indices, méfiance. Le VVIX (vol du VIX) détecte la demande de couverture extrême.

La heatmap sectorielle montre qui mène : tech + conso discrétionnaire en tête = risk-on ; utilities + santé + conso de base = les gérants se planquent. La largeur (RSP/SPY = équipondéré vs pondéré) détecte les rallyes fragiles portés par 5 actions — le contexte où les cassures haussières d'indices sont piégeuses.

Les corrélations 30 jours repèrent les changements de régime (or-DXY, NASDAQ-taux...), et la saisonnalité sur 15 ans donne le biais statistique du mois en cours.

Le funding rate est le meilleur détecteur d'excès : très positif (>20%/an) = les longs surpayent pour rester = surchauffe, terrain à flush baissier. Négatif = les shorts paient = carburant pour un squeeze haussier. L'open interest qui gonfle avec le prix valide le mouvement ; qui gonfle sans le prix = tension qui va se résoudre violemment.

Le ratio long/short des comptes est contrarian aux extrêmes : la foule massivement long est rarement récompensée. Données OKX publiques.

Les softs (cacao, café, sucre, coton) et les céréales réagissent surtout à la météo, aux récoltes et à la géopolitique des pays producteurs — des dynamiques différentes des marchés financiers, utiles pour diversifier la lecture. Le cacao par exemple a triplé en 2024 sur fond de mauvaises récoltes ouest-africaines.

Les cours affichés sont des clôtures quotidiennes des futures (source Yahoo Finance), pas du temps réel. C'est du contexte directionnel, pas de l'exécution : pour trader, référez-vous au cours de votre courtier.

Chaque secteur est suivi via son ETF de référence (SPDR et sous-secteurs). La heatmap en haut donne une vue d'ensemble : quels secteurs mènent, lesquels décrochent. Couleur = performance.

Au clic sur un secteur : performance multi-périodes, performance relative vs S&P500 (le secteur bat-il le marché ?), RSI (survente/surachat), volatilité annualisée, momentum, graphique 1 an et les principales actions du secteur.

Cours de clôture quotidiens (source CNBC) — contexte, pas du temps réel.

Les 10 premières économies mondiales par PIB, avec leur santé macro complète : croissance, inflation, chômage, dette, solde budgétaire, et les prévisions du FMI jusqu'à 2030. Plus l'indice boursier principal de chaque pays (Nikkei, DAX, CAC 40…) et son évolution.

La heatmap classe les pays par score de santé économique (indicateur composite maison, pas une note officielle). Au clic sur un pays : le détail complet.

Sources : FMI (World Economic Outlook) pour la macro et les prévisions, CNBC pour les indices. Ceci est un outil d'information, pas un conseil d'investissement.

Projette la croissance d'un capital avec versements réguliers. Le paramètre qui change tout n'est pas le rendement mais la durée : les intérêts composés produisent l'essentiel de leurs effets sur les dernières années, pas les premières.

Sur Polymarket, des gens misent leur propre argent sur l'issue d'événements. La cote qui en résulte est une probabilité implicite — souvent plus réactive que les sondages d'économistes, parce que se tromper coûte cher. Les marchés Fed sont les plus suivis : ils intègrent en direct ce que le consensus attend de la prochaine réunion.

À lire avec prudence : une probabilité n'a de valeur que si le marché est liquide. Le volume sur 24 h est affiché à côté de chaque ligne — sous 50 000 $, quelques milliers de dollars suffisent à déplacer la cote, et le chiffre ne veut plus dire grand-chose.

Les taux de change viennent des cours de référence de la BCE, publiés chaque jour ouvré vers 16h : ce sont des cours de clôture, pas du temps réel. Ils servent à situer une tendance, pas à trader à la minute.

Le marché des changes est le plus traité au monde, mais aussi le plus continu : il n'a ni ouverture ni clôture officielle, seulement des sessions qui se relaient. Les variations affichées comparent les cours de clôture successifs.

Les indices européens sont approchés par des ETF cotés aux États-Unis : leur variation suit de près l'indice sous-jacent, mais intègre aussi l'effet de change euro/dollar et les horaires américains. Un CAC 40 en hausse peut apparaître en baisse ici si l'euro recule fortement.

La courbe des taux de la zone euro vient directement de la BCE. Le spread 2 ans / 10 ans se lit comme son équivalent américain : négatif, il signale une courbe inversée — historiquement un avertissement sur le cycle économique.

Clique l'étoile ☆ sur n'importe quelle action, actif COT (indices, devises, matières premières), crypto, matière première ou secteur pour l'ajouter ici. Ta sélection est privée, liée à ton compte, et retrouvée à chaque connexion.

Chaque trade enregistré capture automatiquement le contexte de marché du moment : régime GEX, VIX, structure à terme, sentiment, liquidité. Après quelques dizaines d'entrées, vous voyez dans quel type de marché vous performez — et dans lequel vous feriez mieux de rester à l'écart.

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